1.采購條件
本采購項目鼎和財產(chǎn)保險股份有限公司2025年資產(chǎn)配置模型優(yōu)化服務(wù)專項公開競爭性談判,采購人為鼎和財產(chǎn)保險股份有限公司,項目資金已落實。該項目已具備采購條件,現(xiàn)對該項目進(jìn)行公開競爭性談判采購。
2.項目概況和采購范圍
2.1項目概述:資產(chǎn)配置模型是資產(chǎn)負(fù)債管理的重要組成部分,可以通過量化手段進(jìn)行資產(chǎn)配置測算,找出風(fēng)險收益比最優(yōu)的資產(chǎn)配置比例,為投資決策提供合理建議。傳統(tǒng)的資產(chǎn)配置理論模型提出于上世紀(jì),在實際應(yīng)用中普遍遇到了較多困難,需要進(jìn)行大量優(yōu)化工作,包括精細(xì)測算資本市場假設(shè)、設(shè)置多目標(biāo)的約束條件、區(qū)分存量資產(chǎn)和增量資產(chǎn),考慮資產(chǎn)買賣限制、會計分類和再投資計劃對測算結(jié)果的影響等。
伴隨近年來中國金融市場環(huán)境的大幅變化,資產(chǎn)配置成為保險公司穩(wěn)健經(jīng)營的重要能力。為進(jìn)一步滿足監(jiān)管規(guī)則對資產(chǎn)配置模型的要求,提升投資端對風(fēng)險預(yù)算的利用效率,增強應(yīng)對金融市場環(huán)境變化的能力,需要借助外部金融科技公司專業(yè)能力,對資產(chǎn)配置模型進(jìn)行優(yōu)化。因此,擬采購資產(chǎn)配置模型優(yōu)化的軟件產(chǎn)品和數(shù)據(jù)服務(wù)。
2.2采購范圍:資產(chǎn)配置模型優(yōu)化的軟件產(chǎn)品和數(shù)據(jù)服務(wù),需要提供以下幾類功能應(yīng)用:
模型參數(shù)假設(shè)優(yōu)化
支持對模型輸入的參數(shù)進(jìn)行科學(xué)假設(shè),即提供資本市場假設(shè),參數(shù)應(yīng)覆蓋保險公司可投資的各大類資產(chǎn),包括但不限于投資收益率假設(shè)、波動率假設(shè)與相關(guān)性假設(shè)等,需提供明確的設(shè)置方法與數(shù)據(jù)來源,至少每年進(jìn)行更新。
模型目標(biāo)函數(shù)和約束條件優(yōu)化
支持設(shè)定多口徑、多種類的模型約束條件,包括投資收益、償付能力、流動性覆蓋率、監(jiān)管比例、會計分類和風(fēng)險限額等,使得模型可計算的量化指標(biāo)均可作為資產(chǎn)配置的目標(biāo)函數(shù)或者約束條件,更加貼合實際應(yīng)用場景。
模型長期預(yù)測和壓力測試優(yōu)化
支持對未來的資產(chǎn)配置情況進(jìn)行預(yù)測,可預(yù)測的指標(biāo)包括但不限于未來資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)、投資收益、償付能力和現(xiàn)金流等。需要考慮存量資產(chǎn)和增量資產(chǎn)的種類選擇和會計分類,需要支持進(jìn)行各類壓力測試。
模型定期維護(hù)和數(shù)據(jù)安全要求
在監(jiān)管要求發(fā)生變化時,需要能夠?qū)δP凸δ芗皶r進(jìn)行更新。需要完成模型的定期評估、更新和檢核,確保模型的有效性、準(zhǔn)確性和完整性。需要符合公司內(nèi)部數(shù)據(jù)安全合規(guī)要求,本地服務(wù)器部署應(yīng)支持國產(chǎn)化信創(chuàng)要求。
服務(wù)期:自合同簽訂之日起2年。
2.3項目實施地點:深圳。
2.4采購分類:專項。
2.5項目類別:服務(wù)。
2.6標(biāo)的清單:
序號 | 標(biāo)的 | 概算金額(萬元) | 標(biāo)包號 | 標(biāo)包名稱 | 標(biāo)包金額(萬元) | 最高限價(萬元) | 招標(biāo)文件收取費用(元) | 投標(biāo)保證金(元) |
1 | 鼎和財產(chǎn)保險股份有限公司2025年資產(chǎn)配置模型優(yōu)化服務(wù) | 70 | 1 | 鼎和財產(chǎn)保險股份有限公司2025年資產(chǎn)配置模型優(yōu)化服務(wù) | 70 | 70 | / | / |
3.供應(yīng)商資格要求
3.1通用資格要求
通用資格要求 | |
序號 | 內(nèi)容 |
1 | 投標(biāo)人必須完成供應(yīng)商登記。 |
2 | 中華人民共和國境內(nèi)注冊合法運作的法人,具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力和獨立履行合同的能力;或具有法人授權(quán),且具有獨立履行合同的能力的其他組織;或中華人民共和國境內(nèi)依法登記成立和合法運作的非法人組織。具備有效的營業(yè)執(zhí)照或其他行政主管部門核發(fā)的有效登記注冊證明。 |
3 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加同一標(biāo)包的投標(biāo)。 |
4 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
5 | 在經(jīng)營活動中無重大違法失信記錄,在中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司范圍內(nèi)沒有被納入供應(yīng)商預(yù)警名單,或?qū)嵤┎唤邮芡稑?biāo)處理或市場禁入處理,且未解除的。 |
4.采購文件獲取
采購文件獲取時間
獲取開始時間:2025年03月11日17時00分00秒
獲取結(jié)束時間:2025年03月14日17時00分00秒
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